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FXトレードで勝てるようになるには、勝ち続けているトレーダーのロジックを参考にすることが最も早道です。

FXが日本で始まったばかりの頃はわからなかった為替の傾向も、年数が経つにしたがって過去相場の検証ができやすくなり、そのぶんだけロジックの精度も高くなっているように思われます。

実際に勝ち続けているトレーダーは、それまでの経験と研究から独自のロジックを生み出し、結果として十分な利益を稼いでいるようです。

たとえば下の画像は、「自称」稼いでいるトレーダーが販売しているサインツールです。

ダイヤモンド・トレンドFX

このようなロジックは一般化され、初心者にもわかりやすいように講座やツールのパッケージとして売り出されるようになっています。

しかしどのようなツールであれロジックであれ、それを実際に運用する場合、各自で必ずデモ口座を使って確認してほしいことがあります。

 

それはそのロジックを「あなた」が「あなた」のFX口座を使って「あなた」のトレードする時間で使った場合、どのようになるのか、ということです。

 

販売されているロジックの「販売ページ」には、年間数万pipsとか数千pipsとか稼いでいる実績が表示されているはずです。

これは(誇大広告や詐欺でない限り)事実のはずですが、この数字はあくまでもそのロジック開発者が実践した場合の結果に過ぎません。

ロジック開発者のトレードをまったく同じようにコピーできないのであれば、同じ結果が出てくる可能性は小さいといえます。

 

なのであなたのトレードスタイル(例えば時間や資金など)に合わせた時に、そのツールやロジックが使えるかどうかをしっかりと検証する必要があるのです。

 

その検証するときに必要な要素が次の項目になります。

  • 勝率
  • リスクリワードレシオ
  • プロフィットファクター
  • 破産確率

これらを考えずにサインツールに従っているだけでは、将来的に破産するか勝ち残れるか見通しが立たないんですよね。

もしもあなたが、FXをギャンブルとしてではなく資金獲得のために利用したいのであれば、これらの項目はしっかりと検証すべきだと思います。

以下にそれぞれについて解説していきます。

 

 

勝率

勝率というのはすべてのトレード回数に対する勝ちトレードの割合をいいます。

すべてのトレード回数:N
勝ちトレード回数:Np

とすると、

勝率(P_rate)=Np / N

という数式で表すことができます。

 

 

リスクリワードレシオ(損益比)

トレードした時の平均損益比率のことをいいます。

たとえばひとつのトレードに対して、利益20pips、損失20pipsというロジックで設定していた場合、リスクリワードレシオは1.0になりますし、利益20pips、損失10pipsなら2.0になります。

 

平均利益を[P_ave]、平均損失を[L_ave]、純利益を[P]、純損失を[L]とすると、
P_ave = P / Np = P / (N * P_rate)       L_ave = L / (N – Np) = L / N(1 – P_rate)となるため、

リスクリワードレシオ(RR) = (P_ave) / (L_ave) = (P / L) * ((1 – P_rate) / P_rate)

という数式で表されます。

 

 

プロフィットファクター

すべてのトレードにおける純利益と純損失の比率をプロフィットファクターといいます。

このプロフィットファクターが「1」より大きくなるよなトレードをすることが、最終的に利益を残せるための絶対条件となります。

プロフィットファクター(PF) = P / L = (RR * P_rate) / (1 – P_rate) > 1

という数式で表すことができます。

 

この数式からわかることは、最終的に利益を残せるかどうかは、「リスクリワードレシオ」と「勝率」から決定することができるということです。

 

たとえば次のようなトレードを心がけるということになります。

リスクリワードレシオ 3.0 なら  勝率は最低でも  0.25 (4回に1回は勝つ)

リスクリワードレシオ 2.0なら  勝率は最低でも  0.33 (3回に1回は勝つ)

リスクリワードレシオ 1.0 なら  勝率は最低でも  0.50 (2回に1回は勝つ)

 

破産確率

おこなっているトレードをこのまま続けた場合、破産する確率はどのくらいあるのかを知っておくと、今後のトレードに使うロジックの優位性を確認することができます。

逆にいえば、この計算をしないで単純にトレードを繰り返すということは、すでにもう「資金獲得手段」ではなく「ギャンブル」に陥っているといってもいいでしょう。

破産確率は、数学者ナウザー・バルサラの提唱による計算式が有名で、1%以内なら破産確率はほぼないと考えられています。

 

バルサラの破産確率は X に 最大損失率を上手ることで算出されます。
注 X = (勝率 * X)の(リスクリワードレシオ + 1)乗 + (1 – 勝率) という計算で算出。
最大損失率というのは、ひとつのトレードで資金の何%まで損失を強要するか、というもの。

とってもわかりにくいですよね。

最大損失率5%に設定してエクセルで実際に計算してみると、

リスクリワードレシオ 3.0 なら  勝率は最低でも  0.25 (4回に1回は勝つ):破産確率 81.79%

リスクリワードレシオ 2.0なら   勝率は最低でも  0.33 (3回に1回は勝つ):破産確率 81.79%

リスクリワードレシオ 1.0 なら   勝率は最低でも  0.50 (2回に1回は勝つ):破産確率 81.79%

 

とってもやばい結果となります。

つまりプロフィットファクターだけを考えてもFXをする上では危ないということです。FX

バルサラの破産確率の計算では、たとえば損失を5%許容で破産確率1%以下にしたいなら

リスクリワードレシオ 3.0 なら  勝率は0.34で :破産確率 0.90%

リスクリワードレシオ 2.0 なら  勝率は0.46で :破産確率 0.06%

リスクリワードレシオ 1.0 なら   勝率は0.56で :破産確率 0.69%

という結果となります。

ちなみに

いくら勝率が90%でも、リスクリワードが0.1(損失10に対して利益1)に設定していた場合、破産確率が81.79%ととてつもなく高くなります。

勝率だけにこだわらないようにしましょうね。

 

 

この計算は必ずトレードの役に立つので、ぜひともあなたのロジックの検証にお使いください。